29 июля 1914 года всему царскому двору было приказано прибыть на молебен в Зимний дворец. Собралась вся фамилия. В конце молебна государь громко объявил, что Россия вступила в войну и благословил всех мужчин императорской крови на подвиги за русскую землю.

Великий князь Дмитрий Павлович вступил в Первую мировую войну с лейб‑гвардии Конным полком. Участвовал в походе в Восточную Пруссию и был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени «За то, что, состоя в бою 6 августа под Краупишкеном ординарцем у начальника конного отряда, в самый разгар боя, с явною опасностью для жизни доставил верные сведения о неприятеле, вследствие чего были приняты меры, увенчавшиеся полным успехом».

Князь Олег Константинович Романов, командир взвода, 27 сентября 1914 года встретил неприятельский разъезд. Взвод поскакал на врага, и князь первым врубился во вражеский разъезд. Следовавшая за ним часть застала Олега Константиновича, покачнувшимся в седле и упавшим на землю. Подскакавшему к нему брату, князю Гавриилу Константиновичу, Олег сказал: «перекрести меня». Через 15 часов его доставили в госпиталь города Вильна. Во время операции прибыли из Петрограда августейшие родители князя. Великий князь Константин Константинович, наклонившись к сыну, приколол только что пожалованный Императором Георгиевский крест. В 8 часов вечера князь Олег Константинович скончался от ран.

Князь Гавриил Константинович вместе с братьями ушёл на фронт, храбро сражался и участвовал в первом наступлении русской армии на германскую территорию и в отступлении на русские земли. Он принимал участие в операциях, где его подразделение попало в окружение и спаслось только броском через болота, в которых многие полковые друзья утонули. Награждён пятью боевыми орденами за участие в войне.

Князь Иоанн Константинович был назначен ординарцем при штабе 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, участвовал в походе в Восточную Пруссию. Пожалован Георгиевским оружием «За то, что в боях 2, 4 и 6 августа, состоя ординарцем у начальника дивизии, неоднократно, с явной опасностью для жизни, передавал распоряжения и этим способствовал достижению успеха».

Князь Игорь Константинович 12 июля 1914 года окончил Пажеский корпус и произведён в корнеты. В начале войны ушёл с полком на фронт. В конце августа 1914 года вместе с 4-м эскадроном полка вышел из окружения в Восточной Пруссии. Награждён орденом Святого Владимира и Георгиевским оружием.

В Первую мировую войну 17 представителей династии Романовых приняли непосредственное участие в Великой войне: от Верховного Главнокомандующего до рядовых ординарцев они служили во имя общей победы.